リスクとは、あなたの活動でネガティブな出来事が起こる確率を指します。意図した結果に反するイベント。リスクは暗号通貨取引の一部です。それは、取引に望ましくない結果が生じる可能性であり、それは損失をもたらすことになります。たとえば、ショートポジションでの50％のリスクは、ビットコインの価格が上昇する可能性が50％あることを意味し、結果としてあなたの側で損失が発生します.
今日、私たちは暗号取引のリスクを管理するときに従うべき簡単なルールを紹介します.
Contents
リスクの種類
暗号取引の世界は、4つの主要なタイプの金融リスクにさらされています。
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クレジットリスク
このリスクは暗号プロジェクトに影響します。これは、暗号プロジェクトの背後にいる当事者が正当な義務を果たせない確率です。信用リスクは、主に暗号市場での盗難と詐欺に起因しています。良い例は、2018年にBinanceがハッキングされ、4000万ドル以上の損失が発生したことです。.
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法的リスク
法的リスクとは、規制規則に関してネガティブなイベントが発生する確率を指します。たとえば、特定の国での暗号通貨取引の禁止。法的リスクの実際的な例は、テキサス州とノースカロライナ州が Bitconnectへの排除措置命令 詐欺の疑いによる暗号通貨交換.
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流動性リスク
暗号取引に関する流動性リスクとは、トレーダーがポジション全体を毎日の支出に使用できる法定通貨（USD、YEN、GBP）に変換できない、またはできない可能性を指します。.
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市場リスク
市場リスクとは、オープンポジションでのあなたの欲求に反してコイン価格が上下する可能性を指します.
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運用リスク
オペレーショナルリスクとは、トレーダーが暗号通貨ウォレットでお金を取引、預金、または引き出すことができない可能性です。.
主なリスク管理戦略
暗号取引の経験則は、「失う余裕がある以上のリスクを冒さないでください」です。暗号取引におけるリスクの重大さを考えると、通常、トレーダーは予算または月間収益の10％以下を使用することをお勧めします。また、借り入れたお金で取引することは、信用リスクのある立場に置かれるため、お勧めできません。.
リスク管理戦略は、リスク/報酬比率、ポジションサイジング、ストップロスの3つに大きく分類できます。 & 利益を得る.
1.位置のサイズ設定
ポジションサイジングは、トレーダーが購入する意思のある暗号通貨のコインまたはトークンの数を決定します。暗号取引で大きな利益を実現する可能性は、トレーダーが取引資本の30％、50％、さらには100％を投資するように誘惑します。ただし、これは破壊的な動きであり、深刻な経済的リスクにさらされます。黄金律は、すべての卵を1つのバスケットに入れないことです。ポジションサイジングを実現する3つの方法は次のとおりです.
金額とリスク金額を入力します
このアプローチでは、2つの異なる金額が考慮されます。 1つ目は、すべての取引に投資しても構わないと思っているお金です。トレーダーは、タイプに関係なく、この金額を新しい注文のサイズとして確認することをお勧めします。 2つ目は、リスクのあるお金、つまり取引が失敗した場合に失う可能性のあるお金です。.
入力金額を定義する方法は次のとおりです。
A =（（スタックサイズ*取引あたりのリスク）/（エントリー価格–ストップロス））*エントリー価格
13,000ドルを目標にUSDTでBTCを購入したいとします。パラメータは次のようになります。
- スタックサイズ：$ 5,000
- 取引あたりのリスク：2％
- エントリー価格：$ 11,500
- ストップロス：$ 10,500
入力金額は次のようになります。
A =（（5,000 * 0.02）/（11,500 – 10,500））* 11,500 = 1,150
この取引に投資する理想的な金額は$ 1,150または23％です。ただし、ストップロスがあるため、決定されたレベルに達すると取引が停止するため、リスクは2％にすぎません。.
長老の「サメ」と「ピラニア」
このポジションサイジングの概念は、投資の多様化に関連しています。コンセプトの功績が認められているアレキサンダーエルダー博士は、次の2つのルールを提案しています。
- すべてのポジションを2％のリスクに制限します。長老はリスクをサメの咬傷と比較します。時にはあなたは莫大な量の危険を冒したいと思うでしょう、しかしその危険はサメに噛まれるほど巨大で壊滅的なものになるでしょう.
- 取引セッションをセッションあたり6％に制限します。連敗で、あなたはあなたが所有するすべてのものを少しずつ使うことになるかもしれません。長老は、このリスクをピラニア攻撃と比較します。ピラニア攻撃は、犠牲者がすべてを消費するまで、犠牲者を少し噛みます。.
長老のサメとピラニアのアプローチに従うと、それぞれ2％あたり3つ、または1％あたり6つ以下のオープンポジションになります。結果を制限すると、逆複利になります。損失は、その後の損失ごとにますます小さくなります.
ケリー基準
ケリー基準は、1956年にジョンラリーケリーによって開発された公式です。これは、賭ける資本の割合を定義するポジションサイジングアプローチです。長期取引に適しています.
A =（成功率/ストップロスでの損失率）–（（1 –成功率）/テイクプロフィットでの利益率）
前の例を使用すると、機能は次のようになります。
- 在庫サイズ：$ 5,000
- 投資額：1,150ドル
- 成功率：60％
- エントリー価格：$ 11,500
- ストップロス：$ 10,500
- 損失率：1.10
- 利益を得る：13,000ドル
結果は次のようになります。
A =（0.6 / 1.10）–（（1 – 0.06）/ 1.13）= 0.19
これは、一連の取引で可能な限り最高の結果に到達するために、5,000ドルの資本全体の19％を超えるリスクを冒してはならないことを意味します.
2.リスク/報酬比率
リスク/報酬の比率は、実際のリスクレベルと潜在的なリターンを比較します。トレーディングでは、ポジションのリスクが高いほど、収益性が高くなります。リスク/報酬の比率を理解することで、いつ取引を開始し、いつ不採算になるかを知ることができます。リスク/報酬の比率は次のように計算されます。
R =（目標価格–エントリー価格）/（エントリー価格–ストップロス）
前の図から：
- エントリー価格：$ 11,500
- ストップロス：$ 10,500
- 目標価格：13,000ドル
私たちの比率は次のようになります。
R =（13,000 – 11,500）/（11,500 – 10,500）= 1.5または1：1.5
1：1.5の比率が適切です。 1：1未満の比率で取引しないようにトレーダーにアドバイスします.
3.損失を止めて利益を得る
ストップロスとは、価格が特定のバリアまで下落したときにオープンポジションを閉じる実行可能な注文を指します。一方、Take Profitは、価格が特定のレベルに上昇したときに未決済注文を清算する実行可能な注文です。どちらもリスクを管理するための優れたアプローチです。 Stop Lossは不採算取引からの取引からあなたを救い、TakeProfitsは市場があなたに反対する前にあなたが取引から抜け出すことを可能にします.
レートの変更に自動的に従うトレーリングストップロスとテイクプロフィットを利用できます。ただし、このような機能は、ほとんどの暗号交換では利用できません。幸いなことに、のような暗号端末で 上目, ターミナルから直接トレーリングストップロスとテイクプロフィットを設定できます.
勝利戦略
失敗を受け入れる
リスクは取引の一部です。また、それを排除することはできず、管理するだけです。したがって、あなたはあなたの損失を受け入れ、将来の取引で利益を実現するために計画ベースの意思決定に頼るべきです.
料金を検討する
新しいトレーダーは、取引に伴う手数料を知らないことがよくあります。これには、引き出し手数料、レバレッジ手数料などが含まれます。リスク管理ではこれらを考慮する必要があります。.
勝率に焦点を当てる
リスクは常にあなたが取引するのを思いとどまらせるためにそこにあります。ただし、勝った回数に焦点を当てることは、取引において前向きな姿勢を育むのに役立ちます.
ドローダウンを測定する
これは、一連の損失の後の初期資金の合計削減を指します。たとえば、5,000ドルから1,000ドルを失った場合、メジャーのドローダウンは10％になります。金額が高ければ高いほど、それを回復するためにトレードに注入する必要があります。エルダー博士がアドバイスしたように、6％のリスク制限に固執する.
